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期权市场播报
2020年11月7日
由于比特币持续拉升，在本周突破3年来的最高价，带动市场交易活跃起来。使昨天的周交割成为史上最大的周交割日，当周交割3.3万张比特币期权。5日成交量高达7.51亿美元，交割日持仓量高达28亿美元，均创造历史新高。
近期常用的期权数据网站Skew.com变为付费订阅模式，同时数据存在部分延迟，所以播报中的一些数据改为Greeks.live提供。
【综合成交数据】
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d71%
30d52%
90d 48%
1Y78%
【期权成交量】
期权持仓量25亿美元，期权成交量4.36亿美元。比特币继续大幅拉升，目前维持15500美元附近。本轮拉升中，衍生品交易并没有出现太多情绪化现象，IV尚未大幅拉升。
【IV】
各标准化期限隐含波动率：
今日：1m 58.4%, 3m 61.2%, 6m 64.6%
11/6：1m 60.9%, 3m 62%, 6m 65.2%
前期高点：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
价格突破带来短期IV上升，价格停止上升转入震荡，买方力量就明显不足了。主流币的IV难以大涨已经成为目前的常规现象。
【Skew】
从期权偏度skew维持较高水平，中长期接近20%，短期也超过13%。
【Option Flows】
从Option Flows数据看，看涨期权仍然绝对强势，但是交易量与交割前已经不在一个量级了。
【期权持仓分布】
月度合约持仓量4.18万币，年底名义持仓4.31万币。昨日交割3.3万币，是历史最大规模的周交割。
【ETH期权】
ETH历史波动率
10d54%
30d53%
90d80%
1Y103%
以太坊今日期权持仓量5.04亿美元，成交量6900万美元，以太坊持仓量稳定增长。
【IV】
各标准化期限IV：
今日：1m 70%，3m 67%，6m 67%
11/6：1m 69%，3m 68%，6m 67%
以太坊和DeFi接棒比特币继续上涨，各期限IV继续上涨，短期已经超过70%，末日轮超过100%。Skew暴涨至20%后，还在缓慢上升，现在多卖出短期虚值Call会是一个划算的策略。
【Option Flows】
今天以太坊各方向力量均衡。
【期权持仓分布】
以太坊年底持仓53.59万ETH，当月期权持仓16.66万ETH，当周交割12.61万币。
