SignalPlus波动率专栏(20231116):宏观再度利好,币价IV双双反弹
昨日(15 Nov) 美国 10 月零售销售月率录得-0.1% ,为过去七个月以来首次下降 ,略强于预期的-0.3% ,前值为 0.9% ;此外, 美国 10 月 PPI 指数弱于预期 ,录的-0.5% ,创下自 2020 年 4 月以来最大跌幅, 再次强化了通胀降温的表现 ,但美联储官员戴利(旧金山联储主席)作出 警告 称,如果过早宣布抗击通胀取得胜利,而后再面临不得不再次加息的境况,将危及美联储的信誉。美债收益率在盘中冲高回落,当前两年期/十年期收益率分别报 4.888% /4.502%
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
在宏观层面再度利好的情境下,BTC 延续了反弹的趋势,一度触碰到 38000 美元关口,ETH 也顺势重回 2000 美元上方,徘徊在 2080 附近。期权方面, 强劲的实际波动率让 IV 成功收复昨日的大半失地 ,BTC 和 ETH 前端分别上涨 9% /6% Vol 左右, 曲线走平。
另一方面,SEC 原先应该在本周五前对 ETF 申请作出回应, 但从其对 Hashdex ETF 的回应文件来看,该决议批准将推迟到 2024 年,且很可能也会影响其他机构的 ETF 申请 ,于此同时,我们也关注到大宗市场上的 投 资分布开始向远期转移 ,出现以 BTC Long 29 Mar 24 70000 C vs Short 28 JUN 24 100000 C 为代表的长期限看涨三角价差策略,类似的交易也同样在 BTC/ETH 年底期限上发生。除此之外,看空 BTC 近期上行波动的策略也受到关注,如 Short 17 Nov 的 Call Spread 和 Buy 8 Dec Short 24 Nov 的 Call Calendar。
Source: Deribit (截至 16 NOV 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
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